Индикаторная стратегия: метод Пуриа

Тестируемая стратегия основана на следовании тренду. База представляет собой пробой скользящих средних при подтверждении, обеспечиваемом сигналом от осциллятора (MACD). Узнать больше про метод пуриа ( https://tlap.com/metod-puria/ ) вы можете на тематическом блоге.

Условия сделки

Для длинных позиций: среднее значение EMA 5 пересекает среднее значение Ма 75 и имеет 85 снизу-вверх, и по крайней мере один столбец на индикаторе MACD закрывается выше линии 0.

Для коротких позиций: среднее значение EMA 5 пересекает среднее значение Ма 75 и имеет 85 сверху вниз, и по крайней мере один столбец на индикаторе MACD закрывается ниже линии 0. Также стоит учитывать:

• Если цена пробила два длинных средних и быстрое среднее EMA (5) только одно среднее, то независимо от сигнала MACD мы не должны выходить на рынок.


• Транзакция закрывается либо на реверсе гистограммы MACD, либо на обратном пересечении линии EMA 5, мА 75 и Ма 85.


• Условия: каждая сделка закрывается только в том случае, если происходит обратный сигнал стратегии. Take profit, stop loss, Trailing stop и ручное управление транзакциями не используются.

Несмотря на положительный результат теста, коэффициент усиления недостаточен (1,09), чтобы этот метод можно было считать надежным. Доходность очень плохая. Прибыльных сделок в три раза меньше, чем убыточных, а это значит, что многие входы оказались ложными или отложенными.

Анализ прибыли

Если учесть, что GBP/USD очень активная валютная пара, а торговля ведется на 1-часовом интервале (H1), то прибыль в размере 36% от депозита за более чем 30 месяцев теста кажется недостаточной.

Во время торгов всегда была открыта только одна сделка объемом 1 лот. Мы не использовали никаких опасных методов управления деньгами. Тем не менее, почти все время тестируемый счет был в убытке, а drawdown достиг более 76%. Вся прибыль была достигнута за последние два месяца. Все показатели риска оказались выше среднего.

Этот метод торговли приводит к активной потере прибыли, так как сделка не закрывается до тех пор, пока не появится обратный сигнал. Выгодные точки входа теряются в тренде. В то же время узкие движения на плоском рынке дают множество сделок с гарантированными потерями.

Рост прибыли по итогам теста можно считать недействительным с точки зрения статистики-прибыль получена в результате всего 4 сделок. Сочетание со значением параметра опущенные бары слабое; попытки его снизить приводят к быстрой потере депозита в первые 3-5 месяцев теста.